正在起步中的銀行風險管理

現代銀行面臨的主要風險可以歸納為政策及法規風險、信用風險、操作風險和市場風險等等。其中可用信息化手段量化的風險是信用風險、操作風險和市場風險。簡單地說風險管理就是對銀行業務中的風險進行確認、量化、報告、預警的一個過程；用信息技術語言來說，風險管理就是用一個科學的方法建立風險管理的模型，對數據進行整理、加工、展現、挖掘的一個詳細數據處理過程。

巴塞爾銀行監管委員會于1988年公布的資本協議，曾被認為是國際銀行業風險管理的“神圣條約。”然而在過去近十年中，銀行防范風險的能力，監管部門的監管方法和金融市場的運作方式發生了巨大的變化。該協議對發達國家已越來越不適用。1996年巴塞爾委員會提出了粗線條的新資本協議草案，2001年1月公布了詳細的新協議草案，各國商業銀行和監管當局對新協議草案提出許多的意見和建議，經過一年半時間研究，終于在2002年7月10日就許多重要問題達成一致意見，委員會計劃于2003年第四季度確定新資本協議以便各國于2006年底實施新協議。在2003年至2006年間，銀行和監管當局將根據新協議的各項標準，建立和調整各項體系和程序。新協議一旦問世，國際金融市場的參與者及有關國際金融組織會把新協議視為新的銀行監管國際標準。從這個意義上說，發展中國家必須認真研究新協議的影響。另一方面，借鑒國際上先進的金融經驗加強金融監管是我國金融業面臨的一個重大問題，在目前形勢下，我國需要切實更新監管理念強化資本監管。

國外商業銀行在風險管理機制方面已經形成了一整套完善的系統，其中包括風險識別系統、風險報險系統、風險決策系統、風險避險系統、全程監控系統等。2005年銀監會發布《商業銀行市場風險管理指引》，要求商業銀行加強市場風險管理，確保在合理的市場風險水平之上安全、穩健經營。加強風險管理已經是我國商業銀行所面臨的當務之急。工商銀行已經通過《中國工商銀行內部評級法工程整體規劃項目》的報告，對工行未來8年公司治理機制和全面風險管理改革進行了整體規劃，并逐年設計了實施路線圖。建設銀行也在全行實施了“風險管理平臺工程”項目。招商銀行、中信實業銀行、興業銀行、北京銀行則紛紛引進風險管理服務和軟件系統，更多的銀行也在建設風險管理信息系統。

作為全國第五大商業銀行的交通銀行早從去年7月開始，就采用中創軟件公司的信貸管理系統進行試點。今年上半年交通銀行將完成全國86家分支行的上線運行推廣工作。交行信貸管理系統是一個大集中模式下的綜合性信貸業務管理系統，系統覆蓋全行信貸業務數據，一體化處理信貸業務檢查、控制、審批、統計、分析、決策、預警；系統以風險控制為核心，優化審、貸、放三級制約機制下的授信全程業務管理流程。